Finančník.cz

Intradenní breakout, v podobě, jaké je sdílen v Trading Room, včera opět posunul equity na nová high: Long/short portfolio můžete sledovat v Analyzeru Trading Room dashboardu. Nastaví se jako: Zobrazený graf pracuje se stop-lossem na úrovni 1% na obchod. Pravidla systému jsou sdílena v rámci Trading Room. Podrobně je systém popsán v článku https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intra…

Systematické mean reversion strategie živě obchoduji již mnoho let a tvoří páteř mého portfolia. Není to náhoda. Mean reversion patří mezi několik málo principů, které se dlouhodobě ukazují jako robustní napříč trhy a cykly, a přitom je lze převést do jednoduchých, obchodovatelných pravidel. Co je mean reversion (a proč ji mít vedle momenta) Zjednodušeně: trhy mají tendenci se po krátkodobých ext…

Po úspěšném minikurzu „První strategie v Amibrokeru“ přicházíme s pokračováním, které vás zavede ještě hlouběji do možností backtestování. Tentokrát se zaměříme na Custom Backtester (CBT) – rozšíření Amibrokeru, které umožňuje plnou kontrolu nad tím, jak se vyhodnocují obchodní strategie. Standardní backtest v Amibrokeru nabízí množství užitečných statistik. Ale právě s CBT se otevírá možnost: př…

Proč většina obchodníků na trzích prodělává, i když mají k dispozici funkční systém? Pátrají po "svatém grálu", ale skutečný problém není ve strategii, nýbrž v chybějící disciplíně a důvěře. Pojďme si to ukázat na konkrétním jednoduchém systému, který jsem sám vytvořil, jehož pravidla veřejně sdílím a který mi osobně přináší konzistentní zisky. Na jaře 2024 jsem na Finančníkovi v Trading Roomu po…

Jedna z největších výzev pro systematické obchodníky je skriptování logik obchodních systémů. A je jedno, jestli pracujeme v tabulkovém editoru, programovacím jazyce typu Python nebo specializovaném softwaru jako TradeStation či Amibroker. Jakmile je obchodní logika jen trochu komplexnější, bývá příprava systematického obchodního plánu výzvou nejen pro začínají obchodníky, ale i pro ty pokročilej…

Systematické obchodování představuje jednu z jistějších cest k pravidelným ziskům a časové nezávislosti. Je však třeba zvládnout základy práce s potřebným softwarem a daty. V pátek 7.6.2025 spouštíme v rámci skupiny TechLab aktivně moderovaný minikurz základů práce s programem Amibroker, který pro systematické obchodování sami používáme. Kurz bude plný domácích úkolů, které Vás spolu s aktivním z…

V rámci minikurzu Datová analýza pro tradery jsme publikovali druhý projekt: Generování automatizovaného reportu s analýzou trhů Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5307-minikurz-datova-analyzy-pro-tradery/ Pokud nejste členi skupiny, využijte formulář na stránce Registrace do TechLabu.

Micro Bitcoin futures (MBT) kotované na regulované burze CME otevírají traderům elegantní cestu k bitcoinové volatilitě s jemně škálovatelným nominálem 0,1 BTC. V článku si ukážeme, proč tento instrument nenechat ležet ladem, jak funguje jeho vztah ke spotovému trhu a co přinese do portfolia ve srovnání se stejnou strategií na tradičním indexu Nasdaq 100. Proč se vůbec zabývat Micro Bitcoin futur…

Jednou z nejzásadnějších výhod, kterou osobně v systematickém tradingu spatřuji, je jeho kontinuální a evoluční charakter. Práce zde na sebe přirozeně navazuje v jednotlivých krocích, které lze neustále doplňovat, a celý proces tak posouvat vpřed. Můžeme tedy spouštět portfolia, která nejsou – a ostatně nikdy nebudou – absolutně dokonalá, avšak jejich následné vylepšování nemusí nutně znamenat, ž…

V rámci minikurzu Datová analýza pro tradery jsme publikovali další lekci: Analýza vlivu volatility na tržní pohyby: Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5307-minikurz-datova-analyzy-pro-tradery/ Pokud nejste členi skupiny, využijte formulář na stránce Registrace do TechLabu.

Máte pocit, že máte své portfolio dobře diverzifikované, ale přesto vás občas překvapí, jak všechny vaše pozice ztrácejí najednou? Nebo se snažíte najít strategie, které by skutečně vyvážily riziko těch stávajících, ale tápete, jak jejich vztah objektivně posoudit? Klíčem k odpovědi je pochopení a analýza korelace. Korelace je jedním z nejdůležitějších, a v konečném důsledku i často přehlížených,…

Při obchodování na burze můžeme pracovat s různými statistickými výhodami. Jednou z nich může být i IPO, kdy se akcie poprvé dostávají na burzu. Obsah článku: Co je IPO? Kolik je IPO za rok? Proč se o IPO z pohledu tradingu zajímat? Obchodování IPO Tendence pohybů akcií po IPO SPAC vs. tradiční IPO Identifikace SPAC v historických grafech Obchodní plán vycházející z IPO Backtest mechanické IPO st…

V rámci minikurzu Datová analýza pro tradery jsme publikovali další lekci: Pokročilá agregace a transformace dat Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete ji zde: https://www.financnik.cz/forum/topic/5307-minikurz-datova-analyzy-pro-tradery/ Pokud nejste členi skupiny, využijte formulář na stránce Registrace do TechLabu.

Trhy prochází obdobím mimořádné volatility, kde výrazné pohyby cen přicházejí rychle a často překvapivě. Jaké strategie mám nasazené a jak přesně fungují? Pojďme se podívat na jednotlivé přístupy, které v trzích využívám a které můžete také zapojit. Obsah: Intradenní breakout Intradenní momentum Long swingový mean reversion založený na implikované volatilitě Short mean reversion Následování trend…

V Trading Room máme hotový nástroj pro obsloužení sdílené strategie intradenního breakoutu pro obchodování v Interactive Brokers. Obchodujeme skrz jednoduchý skript zadávající do trhu bracket příkazy na základě vyvinutého systému, jehož pravidla jsou stále v Trading Rooom k dispozici - viz Trading Room intradenní breakout. Video ukázku nástroje jsem sdílel zde. A že trhy aktuálně jedou. Takto vyp…