Finančník.cz

V tutoriálu si ukážeme, jak můžeme výzkum rozšířit o portfolio backtest, který dokáže testovat strategii přes celý koš symbolů zároveň. Video naleznete v TechLabu zde.

V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS stahovat data podle definovaného universa a jak ověřit, že jsou tato data skutečně připravena pro následný backtest. Video naleznete v TechLabu zde.

V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS systematicky pracovat s neúspěšnými hypotézami, ukládat průběžné závěry a rozhodovat o dalším směru výzkumu. Video naleznete v TechLabu zde.

V lednu 2024 jsem na Finančníkovi zveřejnil pravidla mechanické strategie pro nákup krátkodobých poklesů v akciích Nasdaq 100. Modelový účet s počátečním kapitálem 10 000 dolarů se ve sledovaném období více než zdvojnásobil. Ještě podstatnější než samotný výnos je ale nízké průměrné využití kapitálu. Dnes si ukážeme, co výsledky říkají o stavbě systematických strategií a proč je dalším logickým k…

V tutoriálu si ukážeme, jak pomocí Research OS systematicky ověřit, jestli použité filtry a indikátory skutečně přinášejí nějakou přidanou hodnotu. Video naleznete v TechLabu zde.

Obchodování amerických trhů SPY a QQQ (ETF sledující index S&P 500 a Nasdaq 100) má pro evropského retailového obchodníka jeden zásadní paradox. Jde o mimořádně likvidní instrumenty, ale samotná americká ETF většina běžných klientů v Evropské unii přímo nakupovat nemůže. Důvodem není velikost účtu ani nedostatek zkušeností. Omezení vychází z evropské regulace PRIIPs. Americká ETF jako SPY a QQQ z…

V tutoriálu navážeme na předchozí video a otestujeme strategii nakonfigurovanou v souboru spec.md. Provedeme první backtest a ověříme implementaci pomocí skilu /red-team. Součástí je i ukázka vytvoření virtuálního prostředí. Video naleznete v TechLabu zde.

V dnešním tutoriálu začneme Research OS zasazovat do praxe. Ukážeme si, jak z obchodní hypotézy vznikne založený projekt a hlavně si upravíme jeden ze skillů tak, aby s námi komunikoval česky. Video naleznete v TechLabu zde.

Ve videu si ukážeme, jak bezpečně rozšiřovat Research OS o nové funkce. Na příkladu portfolio backtestu si projdeme tvorbu implementačního plánu, který poslouží jako zadání pro vytvoření nových skillů, a ukážeme si, jak si při práci s AI zachovat plnou kontrolu nad vývojem systému. Video naleznete v TechLabu zde.

Jednu z nejdůležitějších lekcí, kterou jsem se za roky živého obchodování naučil, je, že pro profitabilní trading nestačí jen funkční obchodní strategie. To je samozřejmě základ. Bez otestovaného edge nemá smysl riskovat reálné peníze. Jenže stejně důležité je i to, aby obchodník dokázal strategii dlouhodobě obchodovat bez zbytečného stresu, bez improvizací a bez zásahů, které sice v daný den „dá…

Když se v tradingu řekne "momentum", většina obchodníků si představí jednu konkrétní strategii. Například breakout vstup, držení se trendu, někde stop-loss. Hledají "tu správnou" momentum strategii, která by utáhla všechno sama. Z mé zkušenosti to jde ale lépe. Vyplatí se odprostit od hledání jedné univerzální strategie a vydat se spíše cestou skládání směrů, které se doplňují. Dnešní doba tomu v…

V TechLabu jsme spustili nový minikurz Research OS 1.0, ve kterém ukazujeme, jak využívat AI pro systematický výzkum a vývoj obchodních strategií. Kurz je postavený kolem vlastního workflow, které z běžného AI nástroje dělá výzkumného asistenta, pomáhá formulovat nápady, vytvářet a kontrolovat backtesty, dokumentovat závěry a dlouhodobě na nich stavět. Publikovali jsme úvodní lekci zaměřenou na i…

V TechLabu jsme připravili novou verzi nástroje Signaltrader. Jde o sadu skriptů určených pro automatizované obchodování, která propojuje generování, zpracování i exekuci obchodních signálů do jednoho uceleného workflow. Nová verze přináší řadu praktických vylepšení a posouvá práci se signály i správu obchodních strategií zase o krok dál. Úpravy proběhly v oblasti zpracování obchodních signálů. Z…

Když se řekne „stavba portfolia“ a „kombinování strategií“, spousta obchodníků s menším účtem rovnou přestává číst. Mají totiž pocit, že sofistikované řízení portfolia je disciplína vyhrazená jen pro „velké kluky“ s kapitálem ve stovkách tisíc dolarů. Žijí v domnění, že s 10 nebo 15 tisíci dolary nemají na žádné velké manévry prostor a musí se spoléhat na jeden jediný „svatý grál“, který jejich ú…