Finančník.cz

Před přibližně dvěma a půl lety jsem založil samostatný obchodní účet s 10 000 dolary a nechal na něm běžet jediného opčního bota. Automatizaci, kterou včetně strategie sdílím na Finančníkovi s ostatními. Dnes se zhodnocení blíží ke 100 %. Stejný systém používám i na svém hlavním účtu, ale chtěl jsem mít jeho výsledky také oddělené od ostatních strategií. Zajímal mě jednoduchý praktický test: jak…

Jedinečné setkání systematických obchodníků (začínajících i pokročilých) roku 2026 – jen 50 míst, osobně v Praze.

V tutoriálu si ukážeme, jak ověřit výsledky backtestu provedeného v ResearchOS nezávislým nástrojem. Pomocí nového skillu vygenerujeme kód pro AmiBroker a porovnáme, jestli se náš vlastní engine shodne s profesionálním backtesterem. Video naleznete v TechLabu zde.

V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS pracovat s historickým složením indexu a spustit portfolio backtest pouze na firmách, které byly jeho členy v daném období. Odstraníme tím survivorship bias a získáme realističtější pohled na to, jak by strategie fungovala v minulosti. Video naleznete v TechLabu zde.

Pomocí LLM lze dnes postavit aplikace vyhodnocující naše obchodování z mnoha důležitých úhlů. Podstatná je ale existence dat, která mohou analyzovat. Některá data se přitom dají z Interactive Brokers stahovat pouze za 12 měsíců, proto je dobré si je průběžně archivovat. A to i pokud je nyní nepotřebujete. V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak jednoduše na to. Adresa tutoriálu: https://www.financnik…

V tutoriálu si ukážeme, jak můžeme výzkum rozšířit o portfolio backtest, který dokáže testovat strategii přes celý koš symbolů zároveň. Video naleznete v TechLabu zde.

V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS stahovat data podle definovaného universa a jak ověřit, že jsou tato data skutečně připravena pro následný backtest. Video naleznete v TechLabu zde.

V tutoriálu si ukážeme, jak v Research OS systematicky pracovat s neúspěšnými hypotézami, ukládat průběžné závěry a rozhodovat o dalším směru výzkumu. Video naleznete v TechLabu zde.

V lednu 2024 jsem na Finančníkovi zveřejnil pravidla mechanické strategie pro nákup krátkodobých poklesů v akciích Nasdaq 100. Modelový účet s počátečním kapitálem 10 000 dolarů se ve sledovaném období více než zdvojnásobil. Ještě podstatnější než samotný výnos je ale nízké průměrné využití kapitálu. Dnes si ukážeme, co výsledky říkají o stavbě systematických strategií a proč je dalším logickým k…

V tutoriálu si ukážeme, jak pomocí Research OS systematicky ověřit, jestli použité filtry a indikátory skutečně přinášejí nějakou přidanou hodnotu. Video naleznete v TechLabu zde.

Obchodování amerických trhů SPY a QQQ (ETF sledující index S&P 500 a Nasdaq 100) má pro evropského retailového obchodníka jeden zásadní paradox. Jde o mimořádně likvidní instrumenty, ale samotná americká ETF většina běžných klientů v Evropské unii přímo nakupovat nemůže. Důvodem není velikost účtu ani nedostatek zkušeností. Omezení vychází z evropské regulace PRIIPs. Americká ETF jako SPY a QQQ z…

V tutoriálu navážeme na předchozí video a otestujeme strategii nakonfigurovanou v souboru spec.md. Provedeme první backtest a ověříme implementaci pomocí skilu /red-team. Součástí je i ukázka vytvoření virtuálního prostředí. Video naleznete v TechLabu zde.

V dnešním tutoriálu začneme Research OS zasazovat do praxe. Ukážeme si, jak z obchodní hypotézy vznikne založený projekt a hlavně si upravíme jeden ze skillů tak, aby s námi komunikoval česky. Video naleznete v TechLabu zde.

Ve videu si ukážeme, jak bezpečně rozšiřovat Research OS o nové funkce. Na příkladu portfolio backtestu si projdeme tvorbu implementačního plánu, který poslouží jako zadání pro vytvoření nových skillů, a ukážeme si, jak si při práci s AI zachovat plnou kontrolu nad vývojem systému. Video naleznete v TechLabu zde.

Jednu z nejdůležitějších lekcí, kterou jsem se za roky živého obchodování naučil, je, že pro profitabilní trading nestačí jen funkční obchodní strategie. To je samozřejmě základ. Bez otestovaného edge nemá smysl riskovat reálné peníze. Jenže stejně důležité je i to, aby obchodník dokázal strategii dlouhodobě obchodovat bez zbytečného stresu, bez improvizací a bez zásahů, které sice v daný den „dá…