Finančník.cz

V tradingu je extrémně důležité naučit se shromažďovat informace tak, aby nezapadly a mohli jsme na nich v budoucnu stavět. Zde je návod, jak sám stavím svůj "druhý mozek": Tutoriál je k dispozici v TechLabu na adrese: https://www.financnik.cz/forum/topic/4775-archiv-tutorialu/page/13/#findComment-323809

Zhruba první polovinu své pětadvacetileté kariéry tradera jsem obchodoval diskrečně futures. Žil jsem ponořen do mikrostruktury trhu – analyzoval jsem tok příkazů (order flow), spoléhal na patterny na „pásce“ a ručně dělal rychlá rozhodnutí. Fungovalo to. Dokud to fungovat nepřestalo. Jakmile začaly algoritmy těžit ty samé signály a reagovat v mikrosekundách, moje konkurenční výhoda (edge) se zač…

Ve videu si ukážeme, jak integrovat data stažená pomocí downloaderu implikované volatility do Amibrokeru, tak abychom je mohli zpracovat pomocí funkce Foreign. Video naleznete v TechLabu zde.

Ve videu se blíže podíváme na oblast, kterou sleduje většina profesionálních investorů na tzv. insider transakce. Tak se označují obchody, které provádějí manažeři a ředitelé firem s vlastními akciemi. Řekneme si, kde tato data vznikají, jak si je můžeme automaticky stahovat, a také jak je využít při obchodování. Video naleznete v TechLabu zde.

V rámci Trading Room jsme rozšířili kurz stavby long mean reversion strategie o skener pro Amibroker: S jeho pomocí si můžete v tomto programu generovat signály přesně podle probíraných pravidel. Strategie od svého spuštění funguje solidně. Zde jsou mé live trading výsledky exportované z Interactive Brokers: Strategie nevyužívá kapitál non stop. Zatím jej průměrně využila z 8,8%, což ji dělá ideá…

Jedinečné setkání systematických obchodníků (začínajících i pokročilých) roku 2025 – jen 50 míst, osobně v Praze.

V TechLabu jsem publikovali další z řady technických tutoriálů zaměřený na skriptování s použitím knihovny Norgatedata. Ukázka může být přínosem i pokud datový zdroj Norgate data nepoužíváte, získáte nejen přehled jak tento datafeed funguje, ale hlavně proč je důležité během vývoje systémů a backtestování používat historické složení indexu. Lekce je přístupná všem účastníkům TechLabu. Naleznete j…

V dnešním tutoriálu se blíže podíváme na funkce a možnosti knihovny Norgatedata. Ukázka může být přínosem i v případě, že Norgate data nepoužíváte, získáte nejen přehled jak datafeed funguje, ale hlavně proč je důležité během vývoje systémů a backtestování používat historické složení indexu. Video naleznete v TechLabu zde.

Poslední měsíce máme na Finančníkovi opravdu živo. Zde je přehled o tom, kam se posunula naše skupina a kam výkonnost strategií. Plus informace o plánech na nejbližší měsíce. Spuštěna výuka long mean reversion + živé obchody V září jsme v Trading Room publikovali pro všechny kurz výuky long mean reversion strategie. Kompletní popis vývoje obchodního přístupu krok za krokem – od myšleny, po live t…

Intradenní breakout, v podobě, jaké je sdílen v Trading Room, včera opět posunul equity na nová high: Long/short portfolio můžete sledovat v Analyzeru Trading Room dashboardu. Nastaví se jako: Zobrazený graf pracuje se stop-lossem na úrovni 1% na obchod. Pravidla systému jsou sdílena v rámci Trading Room. Podrobně je systém popsán v článku https://www.financnik.cz/clanky/zakulisni-orientace/intra…

Systematické mean reversion strategie živě obchoduji již mnoho let a tvoří páteř mého portfolia. Není to náhoda. Mean reversion patří mezi několik málo principů, které se dlouhodobě ukazují jako robustní napříč trhy a cykly, a přitom je lze převést do jednoduchých, obchodovatelných pravidel. Co je mean reversion (a proč ji mít vedle momenta) Zjednodušeně: trhy mají tendenci se po krátkodobých ext…

Po úspěšném minikurzu „První strategie v Amibrokeru“ přicházíme s pokračováním, které vás zavede ještě hlouběji do možností backtestování. Tentokrát se zaměříme na Custom Backtester (CBT) – rozšíření Amibrokeru, které umožňuje plnou kontrolu nad tím, jak se vyhodnocují obchodní strategie. Standardní backtest v Amibrokeru nabízí množství užitečných statistik. Ale právě s CBT se otevírá možnost: př…

Proč většina obchodníků na trzích prodělává, i když mají k dispozici funkční systém? Pátrají po "svatém grálu", ale skutečný problém není ve strategii, nýbrž v chybějící disciplíně a důvěře. Pojďme si to ukázat na konkrétním jednoduchém systému, který jsem sám vytvořil, jehož pravidla veřejně sdílím a který mi osobně přináší konzistentní zisky. Na jaře 2024 jsem na Finančníkovi v Trading Roomu po…

Jedna z největších výzev pro systematické obchodníky je skriptování logik obchodních systémů. A je jedno, jestli pracujeme v tabulkovém editoru, programovacím jazyce typu Python nebo specializovaném softwaru jako TradeStation či Amibroker. Jakmile je obchodní logika jen trochu komplexnější, bývá příprava systematického obchodního plánu výzvou nejen pro začínají obchodníky, ale i pro ty pokročilej…

Systematické obchodování představuje jednu z jistějších cest k pravidelným ziskům a časové nezávislosti. Je však třeba zvládnout základy práce s potřebným softwarem a daty. V pátek 7.6.2025 spouštíme v rámci skupiny TechLab aktivně moderovaný minikurz základů práce s programem Amibroker, který pro systematické obchodování sami používáme. Kurz bude plný domácích úkolů, které Vás spolu s aktivním z…